HSBC demonstreert ’s werelds eerste kwantumalgoritmische handel met IBM
Een veelbelovende test met IBM heeft de mogelijkheden van kwantumcomputers om de handel in obligaties te optimaliseren onderzocht. Het experiment leidde tot een verbetering van 34% in de voorspelling van de kans op succes van klantaanvragen op de Europese markt voor bedrijfsobligaties.
Het is ’s werelds eerste empirische bewijs van de potentiële waarde van de huidige kwantumcomputers voor het oplossen van concrete problemen bij algoritmische obligatiehandel. Zo presenteert HSBC zijn ervaring met IBM.
Bij algoritmische handel op de markt voor bedrijfsobligaties worden computermodellen gebruikt om snel en automatisch de prijs te bepalen van de koersaanvragen van klanten in het kader van een aanbestedingsprocedure. Algoritmische strategieën integreren realtime marktomstandigheden en risicoschattingen om dit proces te automatiseren, waardoor handelaren zich kunnen concentreren op belangrijkere en complexere transacties. Het is echter de complexiteit van deze factoren die verklaart waarom de testresultaten, dankzij kwantumcomputingtechnieken, beter zijn dan die van klassieke computers die alleen met standaardbenaderingen werken.
Superieure oplossingen
De test van HSBC en IBM onderzocht hoe de huidige kwantumcomputers de prijsaanvragen op de onderhandse markten zouden kunnen optimaliseren, waar financiële activa zoals obligaties tussen twee partijen worden verhandeld zonder centrale beurs of makelaar.
In dit proces schatten algoritmische strategieën en statistische modellen de waarschijnlijkheid dat een transactie tegen de aangegeven prijs wordt uitgevoerd. De teams hebben echte handelsgegevens op industriële schaal gevalideerd op verschillende IBM-kwantumcomputers om de waarschijnlijkheid te voorspellen dat de prijsaanvragen van klanten op de Europese markt voor bedrijfsobligaties worden gehonoreerd.
De resultaten tonen de waarde aan die kwantumcomputers zouden kunnen bieden wanneer ze worden geïntegreerd in de dynamische problemen waarmee de financiële dienstensector wordt geconfronteerd, en hoe ze mogelijk superieure oplossingen kunnen bieden ten opzichte van standaardmethoden die uitsluitend gebruikmaken van klassieke computers.
Nieuwe algoritmen ontwikkelen
“We hebben nu een concreet voorbeeld van hoe de huidige kwantumcomputers een concreet commercieel probleem op grote schaal kunnen oplossen en een concurrentievoordeel kunnen bieden dat alleen maar zal toenemen naarmate de kwantumcomputing vordert”, legt Philip Intallura, Head of Quantum bij HSBC, uit. Voor hem bestaat er geen twijfel over. De positieve resultaten van de test op kwantumcomputers zijn er. “We staan aan de vooravond van een nieuwe grens in de informatica in de financiële dienstverlening, in plaats van in een verre toekomst.”
Voor Jay Gambetta, VP IBM Quantum, laat deze spannende verkenning zien wat er mogelijk wordt wanneer diepgaande expertise op dit gebied wordt geïntegreerd in geavanceerd algoritmisch onderzoek. “Dit werk is essentieel voor de ontwikkeling van nieuwe algoritmen en toepassingen die industrieën zullen transformeren naarmate kwantumcomputers zich verder ontwikkelen en de toekomst van de informatica zich aftekent.”
In dit geval kon IBM Heron de workflows van klassieke informatica verbeteren om de prijssignalen die verborgen zitten in marktgegevens met ruis beter te ontcijferen, in tegenstelling tot de standaard klassieke benaderingen die door HSBC worden gebruikt, waardoor het obligatiehandelproces aanzienlijk werd verbeterd.
Dit is nog maar het begin
De kwantumcomputers van IBM zijn nu beschikbaar via de cloud en Qiskit, een open kwantumsoftwarepakket. Heron is de nieuwste en krachtigste kwantumprocessor van IBM.
Het team werkte ook rechtstreeks samen met handelaren, “die de beperkingen van hun modellen kennen en die de inspiratie vormden voor de kwantumbenadering van het probleem“.
Al deze elementen hebben er duidelijk toe bijgedragen dat dit experiment een succes is geworden. Andere zullen volgen. “Het is een begin, maar het is ook het meest concrete bewijs dat we op het punt staan om echte waarde te halen uit kwantumcomputers”, verzekert Philip Intallura.
